Estratégias D Opções

Matrice 4Options 3.1 La matrice 4 Options 3.1 é uma aplicação que se destina à determinação para o acompanhamento, a lanticipação no mercado ea cobertura de dope portefeuille doptions. Volatilits implicites et options correspondants Retorna a volatilidade implícita duna opção partir do preço de março e visualize a manire dont elle volue par prix dexercice. Cne de Volatilits A volatilidade é alta, é baixa. Comentário savoir. O risco de volatilidade permite uma resposta. Matrice 8Options Global Trading A matrice 8 Opções Negociação global para o acompanhamento, lanticipação, negociação e coberturas dum portefeuille doptions. Les stratgies doptions (duas partes) Artigo publicado: 06022011 This Deuxième partie of notre petite srie on the stratgies doptions est consacre Aux stratgies basiques de spread. Uma estratégia de propagação é o prêmio de posição em menos de duas opções do tipo de mime, portanto construites com ou de opções de dachat, ou seja, as opções de venda. Les bull spreads Os bull spreads, ou spreads, haussiers, sont des stratgies utilisables lors de lanticipation dune, modre du prix du sous-jacent. Eles podem ser usados ​​em opções de compra ou de venda. Em seguida, a chamada de touro se espalha ou o touro coloca spreads. Bull chamar propagação Le bull chamar propagação est constituição de lachat dun chamar um prix dexercice K1 donn e da venda simultaneamente dun call un prix dexercice K2 suprieur K1. Les deux chamadas portent sur le mme sous-jacent et auront la mme date dchance. Exemplo: Nós construisons un Bull Call Spread em uma chamada com um preço de dexercice (K 1) de 20 euro 1,80 euro (P 1) e em vendant em mme tempo uma chamada ave un prix dexercice (K 2) de 25 euros 1 euro (P2). (1 euro) (1 euro) (1 euro) (1 euro) - 1 euro (1 euro) (Euro 1 euro) 20,8 euro Outre la structure exponer ci-dessus, il existe deux autres variantes Bull spreads de chamada. La premire variante, plus dfensive, est construite avec deux appels qui sont dans la monnaie. La deuxime est cre avec deux appels qui sont tous les deux en dehors de la monnaie. Cette version est plus agressive. Bull pôr propagação Le bull pôr propagação est cr en achetant simultanment un put com un prix dexercice plus bas e en vendant un put un prix dexercice plus lev. La diffrence des bull spreads de chamada, construits partir doptions dachat, les bull spreads crs partir doptions de vente engendrent un flux initial positif et un flux final ngatif ou nul. Les stratgies doptions Um artigo de Vanilla. Spcialiste de lintgration de soluções applicatives ddies aux Systèmes dInformation de la Finance de March. La página Opções dcrip le cas de base, cest-dire esse de loption standard dachat ou de vente. On peut bien imaginer une infinité de payoff possibles. No va sintresser ci-dessous alguns exemples usuels. Binary ou digital options Uma opção de venda (de venda) Binary ou digital is a option that verse 1 euro si le cours de laction sous-jacente est au-dessus (respectivement en dessous) dun prix dexercice donn la date dexercice. Opções Flex Le Chicago Board Opções Troca oferta das opções Flex sur actions et sur indices. As opções não são padronizadas. Estes são os exemplos que golpeiam ou as possibilidades que são os diffrents de aqueles que são proposs para os produtos padronizados. Dans certains cas, ces options peuvent tre europennes, alors que celles qui sont cotes sur le marche sont sont amricaines. As opções de Flex estão em uma tentativa de marchas de órgãos para reprender as peças de março para marchas de gr gr. Os autores de março exigem um volume mínimo para manter a noção de doação. Bull et Bear spreads Essas opções são des combinaisons doptions padrões. Mais prcisment, esta stratgie supor dacheter e de venda duas opções de mme tipo e de mme data dexercice, mais de greves diffrents. Le Bull spread correspondem a un achat et une vente dune option à dachat et le. No le cas du bull spread, o linvestisseur ganhou o título do título de sous-jacent (et inversement pour le bear spread). Borboleta e condores A borboleta corresponde a 2 opções de dachat (opção de venda) e duna de opção de duna (venda por atacado). Trs logiquement, le payoff a une forme se rapprochant dautant plus dun Dirac que les strikes sont proches. Cette stratgie é a escolha de um investidor que é um leitor que é um leitor de baixo-jacent. Un condor est une stratgie de butterfly mais avec 4 prix dexercice et non 3 comme prcdemment. Straddles et Strangles Le straddle é um portefeuille composto dune opção dachat et dune opção de venda de mme prix dexercice. Cette stratgie sera choisie par un investisseur qui pense que le cours du sous jacent va varier significativement sans savoir exactement dans quel sens. A linverse, un investisseur qui anticipe que le cours restera stable autour de la valeur du strike sengagera dans la stratgie oppose. O estrangulamento é mais do que o tipo, mas as greves de loption são dachat e de loption de venda são diffrents. Linvestisseur parie ainsi sur une variation plus importante du cours de laction. No entanto, a perda, e o percurso de retenção no valor das centrais, são inferiores a um estrangulamento. O perfil de ganho dun estrangula dpend de la valeur sparant les deux greves. Além disso, eles são mais bonitos e mais a variação do curso de lação deve ser forte para um maior engendro de um bnfice. A venda dun estrangulamento é parfois apple combinação vertical superior. Elle peut se rvler judicieuse pour un investisseur qui estime quune forte variation du cours de laction est improbable. Nanmoins, comme pour la vente dun straddle, cest une stratgie risque qui comporte un potentiel de perte illimit pour linvestisseur. Strips et Straps Un strip consiste em uma compra e venda de opções de venda. Un Strap est une position longue sur deux calls et sur un put de mmes strikes et de mmes dates dchance. Dans un Strip, a tendência é a variação do curso de lação, mais a estimativa é mais provável que a queda é a elevação. Dans un Strap, linvestisseur parie galement sur une forte variation of the value of laction. Mais em ce cas, sobretudo um aumento de curso de laction. Calendário spreads Os calendários spreads são des stratgies implícito das opções de diffrentes datas de maturidades mais de greves identiques. Estes stratgies podem ser úteis quando o linvestisseur anticipar um movimento de sous-jacent (e ventualmente o senso de movimento) um momento prcis no futuro, por exemplo loccasion da publicação dos resultados de lentreprise, dinformations macro-conomiques, de ccisions etc. Além disso, o período de vida útil é longo e mais preço é em gnral lev. Paridade consensual, un spread calendário ncessite un investimento inicial. Linvestisseur ralise um bnfice si le cours de laction lcance de loption courte maturit est proche du coup de cette mme option. No entanto, uma perda é constituída pelo curso de lacao significa significativamente pelo preço do dexercice. No calendário neutro do calendário, o greve é ​​escolhido trs perto do curso atual de lação. Um calendário de bullish propagação implique le choix dun prix dexercice suprieur au cours de laction. Finalmente, um calendário pessimista propagação exprime le choix dun greve infrieur no cours actuel de laction. Les calendars spreads peuvent tre aussi bien avec des options de vente quavec des options dachat. Despeje uma propagação reversa do calendário, um linvestisseur achte uma opção de maturidade courte e venda uma opção de maturit longue. Um belo ganho é obtido se o curso de lação, lanche de loption courte, está bem loign (au-dessus ou au-dessous) du strike des options. Por outro lado, um subtítulo uma perda e um percurso de restrição.