Média Móvel Versus Média

Calculando a diferença entre a média móvel ea média móvel ponderada A média móvel de 5 períodos, com base nos preços acima, seria calculada usando a seguinte fórmula: Com base na equação acima, o preço médio durante o período listado acima foi de 90,66. Usando médias móveis é um método eficaz para eliminar flutuações de preços fortes. A principal limitação é que os pontos de dados de dados mais antigos não são ponderados de forma diferente dos pontos de dados próximos ao início do conjunto de dados. É aqui que as médias móveis ponderadas entram em jogo. As médias ponderadas atribuem uma ponderação mais pesada a pontos de dados mais atuais, uma vez que são mais relevantes do que pontos de dados no passado distante. A soma da ponderação deve somar 1 (ou 100). No caso da média móvel simples, as ponderações são distribuídas igualmente, razão pela qual não são mostradas na tabela acima. O Preço de Fechamento da AAPLI tem essencialmente uma tabela de números - uma série temporal de medições. Cada linha na tabela tem 5 valores para as 5 categorias diferentes e uma linha de soma para o total de todas as categorias. Se eu tomar a média de cada coluna e somar as médias em conjunto, deve ser igual à média das linhas somas (ignorando erro de arredondamento, é claro) (Ive tem um caso em que os dois valores continuam saindo diferente por cerca de 30 e Im me perguntando Apenas como louco eu sou.) Atualização: Veja abaixo - Eu estava (ligeiramente) louco e tinha um erro no meu código. Sigh Encontrou o meu problema - foi um erro dupe estúpido no meu código. Eu estava procurando um erro na média da lógica de somas, mas estava na soma da lógica de médias - referenciando a variável errada. Bem, de qualquer maneira, temos demonstrado cerca de 5 maneiras de domingo que a soma das médias é realmente igual à média das somas, no caso de que é importante para qualquer pessoa no futuro. Respondeu Feb 6 12 at 17:19 Talvez isso deve ir como uma atualização para a pergunta De qualquer maneira está bem embora. Também não se esqueça de aceitar uma resposta agora que seu problema foi resolvido. Ndash Zev Chonoles Feb 7 12 at 2:15 Geralmente não é correto, é apenas o mesmo em casos específicos. Soma (x) Soma (y) não igual a Soma (xy) n onde n é as entradas totais x é entradas de linha e y é entradas de coluna. Somente verdadeiro se todos os ys forem iguais eg: (12 35) 2 1120 (13) (25) 47 Onde como se y for igual (17 47) 2 514 (14) (77) 514 PS Desculpe por postar no tópico morto Só quero que seja certo para qualquer outra pessoa olhando. Na verdade Steve poderia estar correto. Ill dar-lhe um exemplo simples e, em seguida, explicar por que as pessoas inteligentes podem vir com respostas diferentes, porque de uma forma, theyre ambos à direita. Primeira fila: 5 6 Segunda fila: 1 2 Terceira fila: 3 4 Se você fizer a soma das médias ou média das somas como Daniel perguntou, então você terá 7 como a resposta. Se, no entanto, você remover o 1 deixando um buraco em sua tabela, então sua média das somas cai para 6 23 e sua soma das médias aumenta para 8. Se sua tabela de dados tiver espaços em branco ou dados faltando pontos, então os dois são Quase nunca o mesmo. Se a tabela de dados é uniformemente distribuída sem pontos ausentes ou buracos na tabela, então eles devem ser sempre os mesmos. Qualquer um pode testar isso com o MS Excel ea função RAND (). Gere uma tabela com qualquer número de rowscolumns e preencha as linhas e colunas com números aleatórios ou deixe gerar números aleatórios para você. Em seguida, use AVERAGE () para fazer a média das colunas e SUM () para somar as médias. Em seguida, inverta o processo e use SUM () para adicionar as linhas e AVERAGE () para a média das somas. Se a tabela estiver completa, os dois números serão precisamente os mesmos. Se, no entanto, os dados por qualquer motivo estiver faltando entradas, então ele pode variar em uma grande porcentagem. Basta iniciar a exclusão de pontos de dados no meio da tabela e ver os dois resultados flutuam muito. Também de notas é se você virar as linhas e colunas, então você obtém resultados completamente diferentes, portanto, certifique-se de que você é consistente. Se você fizer a média das linhas no exemplo acima e somar as médias, ou somar as colunas e calcular a média das somas, então você obtém 10.5 com uma tabela completa e 11 e 10, respectivamente com o 1 em falta. Respondido Aug 6 12 at 21:40 Note que OP escreveu em um dos comentários que não há espaços em branco na tabela. Note também que se a resposta de Steve39s for suprimida então ninguém saberá o que sua primeira sentença significa. Ndash Gerry Myerson Ago 7 12 em 1:04 matemática mista está correta. Tomar 3 colunas 10 10s, 5 1s e 2,3,5,6,6,7,9,10 (8 valores de rand), não média em branco. Avg de avgs é 5,67 avg de todos os valores é 6,65. Matemática mista é ok para responder a um thread antigo. Este material, verdade ou truthy, vive para sempre na internet. Demo - Demonstração Rápida O Double Exponential Moving Average (DEMA) é uma média móvel mais suave e mais rápida desenvolvida com a finalidade de reduzir o tempo de latência encontrado nas médias móveis tradicionais. DEMA foi introduzido pela primeira vez em 1994, no artigo Alisando dados com médias móveis mais rápidas por Patrick G. Mulloy em Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Neste artigo Mulloy diz: médias móveis têm um tempo de atraso prejudicial que aumenta à medida que aumenta o comprimento médio móvel. A solução é uma versão modificada de suavização exponencial com menos tempo de latência. DEMA fórmula de indicador DEMA padrão período (t) 21. DEMA não é apenas um duplo EMA. DEMA também não é uma média móvel de uma média móvel. É uma combinação de um único EMA duplo para um menor atraso do que qualquer um dos dois originais. Como negociar com DEMA DEMA pode ser usado em vez de médias móveis tradicionais ou a fórmula pode ser aplicada para suavizar os dados de preços para outros indicadores, que são baseados em médias móveis. DEMA pode ajudar a detectar reversões de preços mais rápido, em comparação com a EMA regular. Tal método de negociação popular como passagem média móvel, ganhará um novo significado com DEMA. Vamos comparar 2 crossover EMA vs 2 sinais de crossover DEMA. DEMA MACD para MT4 Alguns dos Mulloys testes originais do indicador DEMA foram feitos no MACD, onde ele descobriu que o DEMA suavizado MACD foi mais rápido para responder, e apesar de produzir menos sinais, deu resultados mais elevados do que o MACD regular. DEMAMACD. mq4 MACD3DEMA. mq4 MACD3DEMAv101.mq4 Além do MACD, o método de suavização DEMA pode ser aplicado a vários indicadores. Patrick G. Mulloy diz: .. Implementando esta versão mais rápida do EMA em indicadores como a média móvel convergencedivergência (MACD), Bollinger bandas ou TRIX pode fornecer diferentes buysell sinais que estão à frente (ou seja, chumbo) e responder mais rapidamente do que aqueles Fornecido pelo único EMA .. Outro método de alisamento desenvolvido por Mulloy é conhecido como TEMA. Que é um Triple Exponential Moving Average ou, ainda outra versão Triple EMA, desenvolvido por Jack Hutson - indicador TRIX. Copyright copy Forex-indicators Oi, eu gosto de fazer EA (Expert Advisor) usando DEMA. A fórmula DEMA que fiz abaixo parece incorreta, porque eu testa-lo e ele perder dinheiro. Você poderia me dizer o correto. Meu nome é Jeffrey e meu e-mail é jyoungaus (at) yahoo. au. Obrigado. Double ema1 iMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) double ema2 iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, (Ema2 2) - ema2a se (dema1 dema2) se (dema1) (ema2 2) - ema2a se (dema1 dema2) se (dema1 dema1)